| |
Фьючерсы и опционы на РТС (FORTS)
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)
Российская торговая система (РТС)
Индексы американского рынка
Методика расчета "Синтетики"
Так как время жизни одного фьючерсного контракта мало, а хочется видеть, как изменялись цены на протяжении длительного периода, применяется следующая процедура для "склеивания" цен различных фьючерсных контрактов в единую последовательность.
В качестве базы используется контракт с самым близким сроком поставки. За несколько дней до поставки (сейчас - за 7) рассматривается еще и контракт со следующей датой поставки. До тех пор, пока объем следующего контракта не превысит объем ближайшего в
10 раз, или не закончится ближайший контракт, в качестве цен в "синтетике" берется средневзвешенное значение соответствующих цен с весовыми коэффициентами объемов торгов.
|